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金利先物取引について
By mania | 4月 22, 2008
はいわゆるデリバティブの一つで、金利を指数として使用する金融先物取引の一種です。
国内では、東京金融取引所に上場されています。
例えば、LIBORの３ヶ月物ユーロ円金利先物とは、指定された将来のある日に公表されるLIBORの３ヶ月の円の金利を予想し、このレートを約定します。
指定された日に金利が公表されると、金利差に相当する金額によって差金決済が行われます。
1.6%の金利を支払って1.5%の金利を受け取るので、差額の 100,000,000 x 0.1 / 100 x 3 / 12 = 25,000 円を支払う事になります。
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